WEKO3
アイテム
Put-Call 対称化法の一般化とその応用
https://doi.org/10.24517/00059221
https://doi.org/10.24517/000592219905d87b-4ce0-4eca-b93e-6c0d3e29334e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
SC-PR-IMAMURA-Y-kaken 2014-4p.pdf (194.6 kB)
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.png)
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| Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-09-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Put-Call 対称化法の一般化とその応用 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Generalization of Put-Call Symmetry Method and Its Applications | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24517/00059221 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
今村, 悠里
× 今村, 悠里 |
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| 提供者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 金沢大学理工研究域数物科学系 / 立命館大学 | |||||
| 書誌情報 |
平成25(2013)年度 科学研究費補助金 研究活動スタート支援 研究成果報告書 en : 2013 Fiscal Year Final Research Report 巻 2012-08-31 – 2014-03-31, p. 4p., 発行日 2014-06-06 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 金沢大学理工研究域数物科学系 / 立命館大学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 一般の確率過程に対するPut- Call 対称化を完全に与えるという成果が得られ，それは赤堀次郎氏との共著としてすでに公刊された．また，赤堀次郎氏とFlavia Barsotti 氏と現在行っている研究で， 1 次元拡散過程によって与えられるモデルの下で「タイミング」がその拡散過程の到達時刻で与えられる場合に，そのタイミングリスクの漸近的な静的ヘッジ公式と，その「ヘッジエラー」を与える公式が得られた． | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Firstly, I have fully determined the Put-Call type symmetrizations for generic multi-dimensional diffusion processes. The results were published as a joint paper with Prof. Jiro Akahori at Ritsumeikan University. Secondly, I have obtained an asymptotic static hedge formula for a timing-risk under a one-dimensional diffusion model by collaborating with Jiro Akahori, and Flavia Barsotti from Unicredit(Milan). | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究課題/領域番号:24840042, 研究期間(年度):2012-08-31 – 2014-03-31 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 出典：「Put-Call 対称化法の一般化とその応用」研究成果報告書 課題番号24840042 （KAKEN：科学研究費助成事業データベース（国立情報学研究所）） （https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-24840042/24840042seika/)を加工して作成 |
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| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
| 関連URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=40633194 | |||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=40633194 | |||||
| 関連URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24840042/ | |||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24840042/ | |||||
| 関連URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-24840042/24840042seika/ | |||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-24840042/24840042seika/ | |||||
