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  1. D. 融合研究域; 先導学類・観光デザイン学類・スマート創成科学類
  2. d 10. 学術雑誌掲載論文
  3. 1. 査読済論文

Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives

https://doi.org/10.24517/00068383
https://doi.org/10.24517/00068383
721c1ff0-e237-434b-8aaf-b46fad6fc2af
名前 / ファイル ライセンス アクション
TE-PR-MATSUMOTO-T-9025128-230.pdf TE-PR-MATSUMOTO-T-9025128-230.pdf (557.9 kB)
license.icon
Item type 会議発表論文 / Conference Paper(1)
公開日 2022-12-01
タイトル
タイトル Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
資源タイプ conference paper
ID登録
ID登録 10.24517/00068383
ID登録タイプ JaLC
著者 Matsumoto, Takuji

× Matsumoto, Takuji

WEKO 107182
e-Rad 60883163

Matsumoto, Takuji

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Yamada, Yuji

× Yamada, Yuji

WEKO 109015

Yamada, Yuji

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著者別表示 松本, 拓史

× 松本, 拓史

松本, 拓史

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提供者所属
内容記述タイプ Other
内容記述 金沢大学融合研究域融合科学系
書誌情報 Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE 2019)

巻 2019, 号 9025128, p. 230-240, 発行日 2019-11-02
ISBN
識別子タイプ ISBN
関連識別子 978-172814562-4
DOI
関連タイプ isVersionOf
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.1109/REPE48501.2019.9025128
出版者
出版者 IEEE
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The large-scale introduction of natural energy being promoted worldwide in recent years leads to an increased impact of weather fluctuations on wholesale electricity prices. In markets where the introduction of solar power generation is rapidly progressing worldwide including Japan, hedging needs for revenue fluctuations in the solar power business have been expanding year by year. Therefore, this study proposes hedging strategies for the revenue of power generation companies that trade generated solar power through the wholesale electricity market, using a portfolio of derivatives whose underlying assets consist of fuel price, solar radiation, and temperature. We specifically propose a multilateral hedging method that applies multiple non-parametric regression methods such as tensor product spline function, ANOVA decomposition, and spline function with cross variable, and demonstrate the hedging effect using empirical data from the Japan Electric Power Exchange (JEPX). © 2019 IEEE.
権利
権利情報 Copyright © 2019 IEEE.
著者版フラグ
出版タイプ AM
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
関連URI
識別子タイプ URI
関連識別子 https://ieeexplore.ieee.org/document/9025128
関連名称 https://ieeexplore.ieee.org/document/9025128
関連URI
識別子タイプ URI
関連識別子 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9014388/proceeding
関連名称 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9014388/proceeding
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Ver.1 2023-07-27 10:22:23.788276
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