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最小化法による多次元アメリカンオプションプライシングの数値解析
http://hdl.handle.net/2297/32260
http://hdl.handle.net/2297/32260f95d0788-23c7-4ce8-af38-2c07cebc6e16
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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SC-PR-OHARA-K-671.pdf (441.0 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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| 公開日 | 2017-10-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 最小化法による多次元アメリカンオプションプライシングの数値解析 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| 値 | 応用,数理ファイナンス,<特集>平成20年研究部会連合発表 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| 値 | Estimations to the Multi-Assets American Option Pricing via a Minimizing Method(Application,Mathematical Finance,<Special Issue>Joint Symposium of JSIAM Activity Groups 2008) | |||||
| 著者 |
小原, 功任
× 小原, 功任× 岩崎, 宏× 伊藤, 好二 |
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| 書誌情報 |
日本応用数理学会論文誌 = Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics 巻 18, 号 4, p. 671-679, 発行日 2008-12-25 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0917-2246 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10367166 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本応用数理学会 = Japan Society for Industrial and Applied Mathematics | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 多次元アメリカンコールオプション価格決定問題は,熱型の初期値障害物問題であり初期値に困難がある.最小化法に基づく数値スキームである離散勾配流法をこの問題に適用し,数値近似解の単調性と数値計算結果を示した. A minimizing method for calculating the American call option is developed. The American option pricing is a heat type obstacle problem but it contains some difficulties on the initial condition. Inspite of these difficulties the discrete Morse semiflow, which is a minimizing scheme via the time semidiscretized variational functional, works well. Moreover approximate solutions are monotone increasing. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 日本応用数理学会 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 関連URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007028859 | |||||
| 関連URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.jsiam.org/ | |||||
